Distributed lags (распределенный лаг)

Спецификация эконометрического управления часто требует включения не только текущего значения независимой переменной, но и ряда ее лаговых значений. Распределенный лаг требует, чтобы коэффициенты при лаговых значениях подчинялись определенной математической закономерности (или распределению) по времени, например, их распределение может иметь форму перевернутой буквы U или убывать по экспоненте. Разработаны специальные эконометрические методы для оценки особых форм уравнений с распределенным лагом, которые часто бывают результатом моделей адаптивных ожиданий (adaptive expectations) или моделей частичной адаптации (partial adjustment models). (См. также Almon lag, Koyck transformation, rational lag.)

Tagged as: Almon lag, Distributed lags, Koyck transformation, rational lag, распределенный лаг