Consistency (состоятельность)

Необходимое свойство эконометрической оценки. Состоятельной оценкой (estimator) является такая, среднее значение которой стремится к истинной величине параметра (parameter), а отклонение от него стремится к нулю, когда размер выборки становится очень большим. Оценка по методу наименьших квадратов (ordinary least squares estimator) является состоятельной тогда, когда отсутствуют какие-либо эконометрические проблемы.

Tagged as: Consistency, состоятельность